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小米手机的短信拦截功能可以通过以下步骤进行设置。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置菜单中找到并点击“安全”。
3、进入安全选项后，点击“骚扰拦截”。
4、在骚扰拦截的设置界面中，可以看到有“黑名单号码”、“拦截通知”、“拦截记录”等选项，可以根据需求进行相应的设置，在“黑名单号码”中，可以添加需要拦截的号码。
也可以使用小米手机的第三方安全软件来设置短信拦截，如腾讯手机管家等，这些软件通常具有更为丰富的功能和选项，可以满足不同的拦截需求，如果无法找到相关设置，可能手机的MIUI版本不同，可以在手机的系统设置中进行全局搜索来找到相应的设置选项。
仅供参考，建议查询小米官网或咨询小米客服以获取最准确的信息。